Тесты по Рискам


IX. Тестовые задания для контроля степени усвоения дисциплины студентами:
IX.I. Тестовые задания для самостоятельной подготовки:
1. Дайте определение понятию «риск» в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения».
А) мера того, что событие может произойти;
Б) сочетание вероятности события и его последствий;
В) результат события.
2. Какой термин обозначает следующее определение: «скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска»?
А) система менеджмента риска;
Б) менеджмент риска;
В) анализ риска.
3. Какая из указанных сфер деятельности связана с областью применения менеджмента риска?
А) экономика;
Б) медицина;
В) право;
Г) теория катастроф;
Д) все вышеперечисленное.
4. Принятие поставщиком решения об изменении условий договора (сроков, цен, объемов, требований к качеству продукции) выступает в качестве … воздействия риска недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о поставке?
А) причины риска;
Б) фактора риска.
5. Факторы риска - это:
А) условия, способствующие проявлению причин риска;
Б) источники возникновения риска;
В) возникновение специфического набора обстоятельств, при которых происходит данное явление.
6. Какие риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вложении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при разработке, освоении и внедрении технологических, организационных и других нововведений?
А) инновационные;
Б) финансовые;
В) коммерческие.
7. Что означает категория спекулятивного риска?
А) возможность получения только отрицательного или нулевого результата;
Б) возможность получения только положительного результата;
В) возможность получения как потерь, так и дополнительной прибыли.
8. Какие из перечисленных видов риска относятся к спекулятивным?
А) природно-естественные;
Б) экологические;
В) транспортные;
Г) биржевые.
9. Какие виды риска выделяют в зависимости от степени их воздействия?
А) допустимый или минимальный риск (потери меньше ожидаемой прибыли), критический риск (потери равны ожидаемой прибыли, либо при данном уровне потерь не окупаются затраты на производство продукции), катастрофический риск (угроза банкротства);
Б) страхуемый и нестрахуемый риски;
В) риск потери времени, риск потери денег.
10. К какому виду риска по продолжительности действия во времени относится риск нереализации произведенной продукции?
А) кратковременный риск;
Б) постоянный риск.
11. В большинстве случаев с ростом величины прибыли воздействие риска:
А) снижается;
Б) растет;
В) не изменяется.
12. С какими категориями связана объективная основа риска?
А) неопределенность внешней среды и вероятность получения определенного результата;
Б) отношение предпринимателя к риску;
В) ожидаемая полезность дохода.
13. Априорная оценка рисков основывается на:
А) теоретических положениях и отражает требования к будущим последствиям определенных решений, событий;
Б) фактических отчетных данных за прошедший период времени.
14. Какие из перечисленных позиций изучаются при выявлении внутренних факторов риска?
А) инфраструктура рынка, нормативно-правовая база, уровень предпринимательской активности в регионе;
Б) тенденции изменения конъюнктуры рынка, структуры потребления;
В) состояние материально-технической базы предприятия (организации), уровень соответствия используемых технологий (производственных, информационных) современным инновационным разработкам, достижениям в области науки и техники.
15. Какие причины относятся к внутренним причинам риска?
А) несоответствие продукции, услуг требованиям к их качеству, принятие необоснованных оперативных, стратегических управленческих решений;
Б) появление более выгодных для субъекта предложений (заключить договор на более привлекательных условиях);
В) изменение личных отношений между руководителями.
16. С помощью каких показателей согласно модели Г.Марковица измеряется колеблемость (изменчивость) показателей возможного результата?
А) дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации;
Б) математическое ожидание;
В) величина потерь (ущерба) в результате воздействия риска;
Г) VaR.
17. Последствия наступления события риска задаются:
А) только в числовой форме (например, «потери составят 100 000 руб.»);
Б) только в виде словесного описания (например, «незначительные потери»);
В) и тем, и другим способом.
18. К какой категории относится инвестор, если, выбирая между покупкой актива и гарантированным получением суммы денег равной по величине ожидаемому доходу этого актива, он выберет сумму денег равную по величине ожидаемому доходу?
А) склонный к риску;
Б) не склонный к риску;
В) нейтральный к риску.
19. SWOT- анализ используется при проведении риск-анализа как инструмент:
А) выявления рисков;
Б) ранжирования рисков;
В) оценки рисков.
20. При проведении риск-анализа «дерево решений» используется как инструмент:
А) выявления рисков;
Б) ранжирования рисков;
В) оценки рисков.
21. Какие риски можно оценивать на основе анализа финансового состояния предприятия?
А) экологические;
Б) производственные;
В) инвестиционные и кредитные.
22. Вероятность наступления события риска задается:
А) только в числовой форме (например, 82%);
Б) только в виде словесного описания (например, «весьма вероятно»);
В) и тем, и другим способом.
23. Селективный риск связан с:
А) неправильным выбором ценных бумаг при формировании портфеля для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг, неточной оценкой инвестиционных качеств этих бумаг, их соотношения друг с другом;
Б) просчетами в определении времени покупки или продажи ценных бумаг;
В) с воровством и забастовками персонала.
24. К какой категории относится инвестор, если, выбирая между покупкой актива и гарантированным получением суммы денег равной по величине ожидаемому доходу этого актива, он выберет покупку актива?
а) склонный к риску;
б) не склонный к риску;
в) нейтральный к риску.
25. При каких значениях коэффициента вариации риск считается приемлемым?
А) от 0,1 до 0,25;
Б) от 0,25 до 0,5;
В) до 0,25;
Г) до 0,1.
26. Какой из методов экспертной оценки рисков позволяет уменьшить и или исключить явление сдвига риска, а также давления мнения определенных авторитетных участников на мнения других экспертов?
А) метод мозговой атаки;
Б) метод Дельфи;
В) открытое обсуждение вопросов с последующим закрытым голосованием.
27. Сущность метода VaR заключается в определении:
А) верхней оценки капитала, который может быть потерян в результате неблагоприятного стечения обстоятельств;
Б) вариантов, сценариев развития событий при различных условиях;
В) возможности отклонения от запланированных результатов.
28. Методика Risk Metrics наиболее применима, когда:
А) капитал инвестирован в два или более видов активов (например, в разные ценные бумаги) и (или) доходность вложений зависит и определяется несколькими параметрами;
Б) доходность вложений определяется одним параметром;
В) капитал инвестирован в один вид активов.
29. Какой из методов формализованной оценки неопределенности применяется в наиболее сложных для прогнозирования проектах?
А) Метод Монте-Карло;
Б) метод «дерево решений»;
В) анализ сценариев развития событий.
30. Политика управления рисками компании – это:
А) краткий по объему документ, содержащий общие принципы управления рисками компании, но не подробные руководства к действию;
Б) детальный, тщательно проработанный документ, содержащий подробные руководства к действию на любой процесс менеджмента риска компании;
В) документ, содержащий полный перечень всех внутренних и внешних рисков компании.
31. Карта рисков компании обычно представляется как:
А) матрица, по горизонтальной оси которой откладывается доля рынка, которую имеет компания в определенной сфере бизнеса относительно доли самого крупного конкурента, а по вертикальной оси – темпы роста для каждого направления деятельности компании;
Б) графическое и текстовое описание определенных видов рисков организации, представленных в виде прямоугольной таблицы, по одной из осей которой указывается сила воздействия или значимость риска, по другой – вероятность или частота его возникновения;
В) матрица, состоящая из 9 ячеек для представления стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации.
32. По отношению к риску инвесторы (или лица, принимающие решения) могут быть разделены на следующие группы:
А) портфельные и прямые;
Б) индивидуальные и институциональные;
В) инвесторы, склонные к риску, инвесторы, не склонные к риску, инвесторы, нейтральные к риску.
33. Доходность до погашения облигации больше величины ее купона. Цена облигации должна быть:
А) выше номинала;
Б) ниже номинала;
В) равна номиналу.
34. Наиболее очевидными в условиях России природно-климатические риски являются в:
А) банковской сфере;
Б) сфере услуг;
В) сельском хозяйстве.
35. Хеджирование выгодно в случаях:
А) наличия запасов на складе (рыночная ситуация изменяется, изменяется и цена товаров); в ожидании будущей продукции, например, сезонной (зерно); в случае импортных сделок, связанных с куплей-продажей валюты);
Б) отсутствия импортно-экспортных операций, связанных с валютой;
В) отсутствия запасов готовой продукции на складе.
36. Современная концепция приемлемого риска исходит из того, что:
А) возможно полностью устранить потенциальные причины, приводящие к нежелательному сценарию развития событий и отклонению от заданной цели;
Б) невозможно полностью устранить потенциальные причины, приводящие к нежелательному сценарию развития событий и отклонению от заданной цели.
37. Ценная бумага – это:
А) договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар (базовый актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, и (или) по условиям которого у сторон возникают встречные денежные обязательства в размере, зависящем от значения показателя базового актива на момент исполнения обязательств, в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором;
Б) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (акции, облигации, банковская сберегательная книжка на предъявителя, вексель, депозитный сертификат, двойное складское свидетельство, закладная, инвестиционный пай, коносамент, опцион эмитента, приватизационные ценные бумаги, чеки);
В) договор, по которому покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или продажу актива по заранее оговорённой цене в определенный договором момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени.
38. По объему ответственности страховщика риски подразделяются на:
А) индивидуальные, универсальные и специфические;
Б) риски, связанные с проявлением стихийных сил природы и риски, связанные с целенаправленным воздействием человека в процессе присвоения материальных благ;
В) благоприятные и неблагоприятные.
39. Коэффициент кумуляции риска показывает:
А) какая часть страховой суммы уничтожена в результате наступления страхового случая;
Б) отношение суммы выплаченного страхового возмещения к страховой сумме всех объектов страхования;
В) среднее число объектов, пострадавших от страхового события, или сколько застрахованных объектов может быть настигнуто страховым событием.
40. Такой критерий, как неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами):
А) входит в число общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок;
Б) не входит в число общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок;
В) входит в число общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, и свидетельствует о ведении финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
41. Объективное понимание риска подразумевает:
А) наличие неопределенной возможности неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску;
Б) наличие нашего отношения или нашей оценки имеющейся неопределенности.
42. Специфика внутренних факторов риска заключается в том, что:
А) менеджеры могут управлять этими факторами, снижая их нежелательное влияние или, наоборот, усиливая благоприятное воздействие на результаты бизнеса;
Б) в процессе управления менеджеры должны учитывать их влияние и могут предпринимать те ли иные меры для защиты от воздействия этих факторов, но не могут оказывать на них прямого влияния;
В) они определяются только отраслевой принадлежностью фирмы.
43. Опасность, в качестве одной из структурных характеристик риска, определяется как:
А) характеристика ситуации, чреватой возникновением ущерба или другой формы реализации риска;
Б) потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой указанного ущерба;
В) степень, или интенсивность, с которой может возникать ущерб различного размера в отношении рассматриваемого объекта.
44. По типу объекта риски подразделяются на:
А) природные, технические, связанные с человеческим фактором, связанные с экономической активностью, социальные, политические;
Б) связанные с имуществом, доходами, персоналом, с ответственностью в отношении третьих лиц;
В) фундаментальные и спорадические.
45. Активное управление рисками предполагает:
А) осуществление разрозненных мероприятий по управлению рисками в рамках существующей организационной системы;
Б) постоянное поддержание значительных запасов материальных ресурсов;
В) постоянное проведение мероприятий по учету и контролю воздействия рисков, создание современной системы управления рисками.
46. В системе управления рисками объектом управления является:
А) риск;
Б) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска (отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между партнерами, поставщиками, конкурентами);
В) группа лиц, принимающих и реализующих управленческие решения.
47. Актуарий – это:
А) работник страховой компании, страховой агент, осуществляющий деятельность по заключению или возобновлению страховых контрактов;
Б) специалист в страховом бизнесе с полномочиями от страховой компании принимать на страхование риски, определять тарифные ставки и оговаривать условия страхования рисков, на основе страхового права и экономической целесообразности;
В) специалист по оценке финансовых рисков, занимающийся разработкой методологии и исчислением страховых тарифов; расчётами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования; определением размеров страховых сумм; определением размеров ссуд по договорам страхования жизни и пенсий.
48. К специфическим рискам, присущим лишь страховой деятельности, относятся:
А) риски, принимаемые по договорам страхования, которые страховая компания берет на себя добровольно, риски, связанные с обслуживанием договоров, риск безответственности, риск отрицательной селекции;
Б) производственные риски, риски персонала, риски наступления ответственности в отношении третьих лиц;
В) репутационные риски.
49. В рамках качественного анализа рисков компании традиционно применяют:
А) метод дисконтирования, анализ окупаемости затрат, оценку размеров возможного ущерба от принятия рисковых решений, анализ безубыточности производства;
Б) SWOT-анализ, историко-ассоциативные методы, рейтинг-метод (ранжирование);
В) анализ устойчивости, анализ чувствительности, анализ сценариев, метод Монте-Карло (имитационное моделирование), метод «дерева решений».
50. Деловая репутация компании – это:
А) комплексная характеристика уровня развития той или иной социально-экономической структуры, присущих ей типа и формы организации жизни и деятельности людей, уровня их организационных знаний (ценностей), навыков (традиций), умений, мышления и сознания;
Б) сформулированные в письменной, устной или иной форме ожидаемые результаты деятельности конкретных структурных подразделений или отдельных работников организации;
В) воспринимаемая другими репрезентация прошлого этой компании и перспектив на будущее, которая описывает привлекательность компании для ее основных стейкхолдеров в сравнении с конкурентами этой компании.
51. Риск – это понятие:
А) объективное;
Б) субъективное;
В) в зависимости от ситуации может быть как объективным, так и субъективным.
52. Целью фазы выявления рисков служит:
А) разработка возможных сценариев развития событий;
Б) создание списка имеющихся рисков организации;
В) создание ранжированного списка имеющихся рисков организации.
53. К какой категории относится инвестор, если, выбирая между покупкой актива и гарантированным получением суммы денег равной по величине ожидаемому доходу этого актива, он выберет покупку актива?
а) склонный к риску;
б) не склонный к риску;
в) нейтральный к риску.
54. Функция полезности не склонного к риску инвестора является:
а) возрастающей;
б) убывающей.
55. По степени распространенности риска выделяют риски:
А) диверсифицируемые и недиверсифицируемые;
Б) массовые и уникальные;
В) внутренние и внешние.
56. Систематический риск обусловлен:
А) общими рыночными и экономическими изменениями, воздействующими на все инвестиционные инструменты и не являющимися уникальными для конкретного актива;
Б) особенностями и финансовым положением конкретной компании-эмитента.
57. Облигации бывают:
А) именными, на предъявителя, процентными, беспроцентными, с фиксированной и плавающей процентной ставкой, свободно обращающимися и с ограниченным кругом обращения, конвертируемыми и неконвертируемыми;
Б) государственными (Российской Федерации, ее субъектов), муниципальными, выпускаемыми коммерческими обществами (корпоративные облигации) и другими эмитентами;
В) платными и бесплатными;
Г) правильные ответы А и Б.
58. Владелец бескупонной облигации получает доход за счет:
А) разницы между ценой погашения облигации (номиналом) и ценой ее приобретения;
Б) получения в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента;
В) обмена облигации на другую ценную бумагу.
59. Фондовый индекс отражает:
А) совокупное изменение стоимости связанных по определенному признаку ценных бумаг;
Б) изменение стоимости одной ценной бумаги относительно стоимости остальных ценных бумаг, торгующихся на бирже;
В) изменение стоимости не связанных между собой ценных бумаг.
60. Основные положения классической теории риска были сформулированы в 19 в. в работах:
А) А.Маршалла и А. Пигу;
Б) Н.У. Сениора и Дж. Милля;
В) венгерских экономистов Т. Бачкаи и Д. Мессен.
61. К какой категории относится инвестор, если значение его функции полезности от гарантированно получаемой суммы денег равной ожидаемому доходу актива меньше значения его функции ожидаемой полезности от покупки этого актива?
А) склонный к риску;
Б) не склонный к риску;
В) нейтральный к риску.
62. Какие из перечисленных положений отражают сущность концепции приемлемого риска?
А) для достижения цели определяется решение, обеспечивающее уровень риска, который соответствует определенному балансу между ожидаемой выгодой и угрозой потерь, и вместе с тем всегда существует риск не реализовать намеченный план;
Б) при рациональной и эффективной организации деятельности возможно полностью устранить потенциальные причины, которые могут привести к нежелательному развитию событий и в результате – к отклонению от выбранной цели.
63. В каком случае возможно пассивное управление рисками?
А) когда ресурсы имеются в достаточном количестве, есть в запасе, отвечают необходимым требованиям;
Б) когда ресурсы заканчиваются и их запас исчерпан.
64.В чем заключается сущность методов диссипации рисков?
А) в распределении рисков, разделении ответственности за последствия его действия с другими экономическими субъектами;
Б) в создании резервов денежных средств, материальных ресурсов;
В) в установлении системы ограничений, в том числе потерь, прибыли.
65. При каком варианте хеджирования поставщик свободен от обязательств по поставке?
А) опцион;
Б) форвардный контракт;
В) фьючерсный контракт.
66. Основными условиями реализации методов уклонения от рисков?
А) создание резервов необходимых ресурсов;
Б) заключение форвардных и фьючерсных контрактов;
В) наличие альтернативных вариантов решения проблем; минимальная вероятность возникновения и негативного воздействия других видов риска, их более высокого уровня по сравнению с данным видом риска.
67. В случае, когда информация о риске для различных групп клиентов недоступна страховой компании, возникает риск:
А) безответственности;
Б) отрицательной селекции;
В) неэффективного перестрахования.
68. Кризис в системе управления компании – это:
А) отклонение в режиме работы, либо в результатах работы компании, или ее отдельных систем;
Б) неспособность системы управления самостоятельно вернуться в плановый режим работы;
В) любое отклонение порядка функционирования и /или результатов работы от плановых, которое не может быть исправлено без вмешательства извне.
69. Риски могут перерастать в кризисы при условии:
А) скачкообразного повышения интенсивности риска как результата накопления проблем;
Б) скачкообразного усиления риска как результата одновременного проявления двух и более факторов риска;
В) появления новых факторов риска, к которым система не готова;
Г) во всех вышеперечисленных случаях.
70. Расчет точки безубыточности заключается в определении … уровня производства или объема услуг, при котором инвестиционный проект остается безубыточным.
А) критического;
Б) оптимального;
В) минимального;
Г) максимального.
71. Ценовую модель рынка капитала (Capital Asset Pricing Model – CAPM) разработали:
А) А.Маршалл и А. Пигу;
Б) Н.У. Сениор и Дж. Милль;
В) венгерские экономисты Т. Бачкаи и Д. Мессен;
Г) Дж. Тобин и Б. Шарп.
72. Предположим, человек вынужден принимать решения в быстро меняющихся обстоятельствах, когда вероятность результата невозможно оценить. Что можно сказать об условиях принятия решения этим человеком? Решения принимаются в условиях:
А) риска;
Б) определенности;
В) неопределенности;
Г) риска и неопределенности.
73. В каком случае вероятность негативного воздействия рисков максимальна?
А) «действие наудачу в надежде на счастливый случай»;
Б) действия на основе четко разработанной стратегии оценки и управления рисками.
74. Является ли альтернативность выбора решения обязательным условием рисковой ситуации?
А) да;
Б) нет.
75. При отрицательном отношении к риску предприниматель предпочтет:
А) определенный гарантированный доход;
Б) рисковый результат с большим доходом.
76. Какие риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вложении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при разработке, освоении и внедрении технологических, организационных и других нововведений?
А) инновационные;
Б) финансовые;
В) коммерческие.
77. К какой категории относится инвестор, если значение его функции полезности от гарантированно получаемой суммы денег равной ожидаемому доходу актива больше значения его функции ожидаемой полезности от покупки этого актива?
а) склонный к риску;
б) не склонный к риску;
в) нейтральный к риску.
78. Факторы риска – это:
А) условия, способствующие появлению причин риска;
Б) источники возникновения риска;
В) возникновение специфического набора обстоятельств, при которых происходит данное явление.
79. Какие из перечисленных позиций изучаются при выявлении внутренних факторов риска?
А) инфраструктура рынка, нормативно-правовая база, уровень предпринимательской активности в регионе;
Б) тенденции изменения конъюнктуры рынка, структуры потребления;
В) состояние материально-технической базы предприятия; уровень соответствия используемых технологий современным инновационным разработкам, достижениям в области науки и техники.
80. Важную роль такой фактор риска, как колебания обменного курса конвертируемой валюты, играет:
А) при проведении прямых и портфельных зарубежных инвестиций, особенно в том случае, если инвестиции связаны с предоплатой в конвертируемой валюте или речь идет о заключении договоров, предполагающих будущие платежи в конвертируемой валюте;
Б) при росте государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного обращения;
В) при инвестировании как в отдельные виды облигаций, так и в портфели купонных и дисконтных облигаций.

Приложенные файлы

  • docx 26603943
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий